2021年7月29日

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更多相关问题假定5年期零息债券的利率为6%,7年期零息债券的利率为7%(利率均为每年复利一次),5年期零息债券的日波动率为0。5%,7年期零息债券的日波动率为0。58%,以上两种债券的回报的相关系数为0。6,请将在6。5年收到1000美元现金流映射为5年期及7年期零息债券的一个组合,那么5年期、7年期零息债券的价值分别为多少